• 由于频率为daily, L-1代表上个交易日到当前交易日的平均收益,L1代表当前交易日到下个交易日的收益
  • long代表事件:向上穿过3倍标准差,short代表事件:向下穿过三倍标准差;
  • 收益率stddev的计算窗口期为250个交易日;
  • 时间区间为2006-01-01~2022-12-31

event = exceed_3_std¶

  • 全市场(绝对收益)
  • high-liquidity市场(绝对收益)
  • 全市场(超额收益)
  • high liquidity(超额收益)
  • 日均发生率统计

event=return_exceed_0.098¶

  • 全市场 超额收益
  • high liquidity 超额收益
  • 日均发生率统计