由于频率为daily, L-1代表上个交易日到当前交易日的平均收益,L1代表当前交易日到下个交易日的收益
long代表事件:向上穿过3倍标准差,short代表事件:向下穿过三倍标准差;
收益率stddev的计算窗口期为250个交易日;
时间区间为2006-01-01~2022-12-31
event = exceed_3_std
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全市场(绝对收益)
high-liquidity市场(绝对收益)
全市场(超额收益)
high liquidity(超额收益)
日均发生率统计
event=return_exceed_0.098
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全市场 超额收益
high liquidity 超额收益
日均发生率统计