• 由于频率为daily, L-1代表上个交易日到当前交易日的平均收益,L1代表当前交易日到下个交易日的收益
• long代表事件：向上穿过3倍标准差，short代表事件：向下穿过三倍标准差；
• 收益率stddev的计算窗口期为250个交易日；
• 时间区间为2006-01-01~2022-12-31

event = exceed_3_std

• 全市场（绝对收益）

• high-liquidity市场（绝对收益）

• 全市场（超额收益）

• high liquidity(超额收益)

• 日均发生率统计

event=return_exceed_0.098

• 全市场 超额收益

• high liquidity 超额收益

• 日均发生率统计